12.2.4. Корреляция



Функции, устанавливающие связь между парами двух случайных векторов, называются ковариацией и корреляцией (или, по-другому, коэффициентом корреляции). Они различаются нормировкой, как следует из их определения (листинг 12.16):

  •  соrr(х) — коэффициент корреляции двух выборок;
  •  cvar(x) — ковариация двух выборок:

  •  x1,x2— векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками случайных данных.

Листинг 12.16. Расчет ковариации и корреляции


ПРИМЕЧАНИЕ

Как видно, полученное значение корреляции близко к нулю, т. е. псевдослучайные числа генерируются практически независимо. О том, как создать массив коррелированных чисел, написано ниже (см. разд. 12.3.2).