12.3.2. Генерация коррелированных выборок



До сих пор мы рассматривали наиболее простой случай применения генераторов независимых случайных чисел. В методах Монте-Карло часто требуется создавать случайные числа с определенной корреляцией. Приведем пример программы, создающей два вектора x1 и х2 одинакового размера и одним и тем же распределением, случайные элементы которых попарно коррелированны с коэффициентом корреляции R (листинг 12.21).



Рис. 12.10. Псевдослучайные числа с корреляцией R=0.4 (продолжение листинга"12.21) и R=0.9


Листинг 12.21. Генерация попарно коррелированных случайных чисел

Результат действия программы для R=0.4 показан на рис. 12.10 (слева). Сравните полученную выборку с правым графиком, полученным для высокой корреляции (R=0.9) и с рис. 12.5 (см. разд. 12.1.2) для независимых данных, т. е. R=0.